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Saint Dorothée a souffert avec le Hiéromartyr Anthime, Evêque de Nicomédie, pendant la persécution contre les chrétiens sous l'empereur Dioclétien (284-305) et Maximien (305-311). La persécution est devenue particulièrement intense après un incendie à la cour impériale de Nicomédie. Les païens ont accusé les chrétiens d'avoir mis le feu et a réagi contre eux avec une férocité terrible.
A Nicomédie seulement, le jour de la Nativité du Christ, jusqu'à 20 000 chrétiens ont été brûlés dans une église. Cependant, cette monstrueuse inhumanité n'a pas effrayé les chrétiens, qui ont bien avoué leur Foi et subirent le martyre pour le Christ.
Dorothée, Mardonius, Migdonius, Peter, Indes et Gorgonius morts au cours de cette période. L'un d'eux a été décapité par l'épée, d'autres ont péri par le feu, ou être enterré vivant, ou par noyade dans la mer.